Статья 6323
| Название статьи |
ОЦЕНКИ ПОКАЗАТЕЛЯ ХЕРСТА НА МАЛЫХ ВЫБОРКАХ: ПРОСТЕЙШИЙ ВАРИАНТ НЕЛИНЕЙНОГО КОМПЕНСАТОРА МЕТОДИЧЕСКИХ ОШИБОК ФЕДЕРА |
| Авторы |
Александр Иванович Иванов, доктор технических наук, доцент, научный консультант, Пензенский научно-исследовательский электротехнический институт (Россия, г. Пенза, ул. Советская, 9), E-mail: ivan@pniei.penza.ru |
|
Аннотация |
Актуальность и цели. В настоящее время показатель Херста достаточно легко интерпретируется применительно к биометрическим, медицинским и экономическим данным, однако его принято оценивать на больших выборках. Целью работы является устранение методической ошибки, возникающей из-за малых выборок реальных данных. Материалы и методы. Используется моделирование двухмерного броуновского движения, порождающее возможность вычисления эталонных показателей Херста. Предложено средствами имитационного моделирования заранее строить нелинейный корректор методических ошибок, обнаруженных ранее Е. Федером. Результаты и выводы. Получена связь значения методических погрешностей оценки показателя Херста, позволяющая корректировать оценки при малых значениях показателя H < 0,35 и больших значениях показателя H > 0,65. Необходимость в корректировке методических ошибок растет по мере снижения объемов малых выборок реальных данных экономики и биометрии. |
|
Ключевые слова |
автокорреляционный функционал, показатель Херста, малые выборки, биометрические данные, методическая погрешность, корректор погрешности |
 |
|
|
Для цитирования: |
Иванов А. И., Тарасов Д. В., Горбунов К. А. Оценки показателя херста на малых выборках: простейший вариант нелинейного компенсатора методических ошибок федера при моделировании данных экономики и биометрии // Надежность и качество сложных систем. 2023. № 3. С. 50–54. doi: 10.21685/2307-4205-2023-3-6 |
Дата обновления: 16.10.2023 10:20